[자산배분] 스노우볼72로 BAA전략 만들기

BAA 공격형 전략(ABAA)은 여기서 보세요!

 

 

[투자자산 후보군]

공격형 자산에 투자 할 때, 투자할 자산 선택

 

[투자자산 선택]

공격형 자산을 선택할 때 기준 정하기

- 12개월 단순 이동평균을 구해서 가장 높은 1가지 자산에 투자

 

 

 

[위험 회피 옵션 A]

안전자산인지 공격형 자산인지 판단 기준 정하기

- 카나리아 자산의 1-3-6-12 모멘텀 점수 중 하나라도 0이하 있으면 안전형, 모두 0이상이면 공격형

 

[방어자산 선택기준]

안전형 자산에 투자할때, 투자할 자산과 선택 기준 정하기

- 12개월 단순 이동평균 값 중 가장 높은 3가지

- 선택된 3가지의 BIL보다 작으면 그 자산 대신 BIL(현금)으로

 

 

 

백테스트 결과

 

스노우볼72로 나온 결과와 제가 직접 구한결과를 비교하니깐

똑같이 나온는 걸 볼 수 있었습니다.

(스노우볼72의 결과에서 cash와 BIL을 구분했는데, 저는 BIL을 현금과 동일하게 생각하고 만들었습니다. 운영할때도 BIL이 나오면 현금에 배분합니다.)