2023년 투자 계획

2020년 중순에 퀀트를 소개 받은 후, 실제로 퀀트를 해보니 투자를 해보니 수익률이 좋아 시드를 늘리며 하고 있었고

주변에 코인으로 성공한 지인이 있어서 그 분을 보면서 코인을 했는데 수익이 생각보다 잘 나와서

MDD를 크게 고려하지 않고 퀀트와 코인을 하였다.

 

그러다 2023년에 크게 손실(자산 35% 증발) 이후 MDD를 고려하여 다시 투자 계획해보려고 한다.

솔직히 퀀트만 했다면 그 정도 손실을 보지 않았을 거다. (퀀트는 2022년은 -10%)

손실의 주요 요인은 변동성이 큰 코인에 자산이 많이 들어가 있었고, 또한 개별주에도 들어가 있는 시드가 하락을 맞으며 손실

 

2023년부터는 동적자산배분+한국형 올웨더로 투자하려고 한다.

이렇게 계속 비율을 할지 모르겠지만, 일단 비율로 백테스트 하였을 때,  CAGR 17 MDD 15 정도로 나옴

원금 복구까지...최소 3년...ㅎㅎㅎ이래서 손실 고려를 하고 투자를 해야한다ㅠ

 

낙원계산기로 계산하면, CAGR 15%이상이면 10년 일하면 경제적 자유 가능!!

아직 미국 퀀트 전략을 따로 만들지 않아 그 전까지 SPY에 투자하겠지만 보수적으로 계산을 하여 위 결과와 크게 다르지 않을 듯