유자차의 재테크 공부방

오랜만에 써보는 투자 기록동적 자산배분을 시작한지 1년이 넘었다.확실히 안전성을 목적으로 하는 전략이라 수익률이 소소하게 느껴진다3가지 전략으로 동일 비중으로 매달 말에 리밸런싱을 해주고 있다. 작년에 얼마나 수익을 내었는지 계좌로 수익률을 보고 싶었으나 계좌에 개별종목으로 사놓은 종목이 있어서 계산이 어려워 데이터로 간단하게 계산을 해보았다. 실제와 비슷한것 같지만 정확한 수익률을 알 수 없으니 아쉽다. 2023.02 - 2023-12 수익률HAA : 7.48변형듀얼모멘텀 수정(MD) : 4.25개인적으로 만들어본 전략(FourS) : 2.66 2024.01-2024.04 수익률HAA : -0.05 변형듀얼모멘텀 수정 (MD) : -2.12 개인적으로 만들어본 전략 (FourS) : 3.55

강환국님이 사용하고 있는 BAA + 듀얼모멘텀 + 채권 전략을 사용했는데, HAA를 사용하여 백테스트 결과가 더 좋다면 변경해보려고 한다. HAA, BAA, 변형 듀얼모멘텀(강환국님의 전략에서 개인적으로 조금 수정함)을 조합하여 백테스트를 해보았습니다. BAA+듀얼모멘텀+채권 전략과 비교하여 CAGR이 높고 MDD가 낮은 전략들로 혼합하여 그런지 상대적으로 높은 CAGR과 낮은 MDD가 나왔다. 하지만 누적 수익률을 보면 하락하는 모양을 보인다. 이 부분을 보완할 방법을 찾아봐야 할 듯 하다. CAGR MDD 백테스트 기간 HAA 13.6 -10.3 1990.01~ 2023.02 BAA 15 -10.4 1990.01~ 2023.02 변형 듀얼 모멘텀 변형 11.3 -11.8 1999.2~ 2023.02 ..

강환국님이 사용하고 계신 동적 자산 배분 전략입니다. 정확히 말하면 현재 강환국님은 BAA + 변형 듀얼 + 채권에 투자하고 있다고 합니다. 하지만, 스노우볼72에서 듀얼모멘텀 대신 변형 듀얼모멘텀으로 혼합하여 백테스트 했을 때 크게 차이나지 않았고 올려준 혼합전략 영상에도 변형 듀얼이 아닌 오리지널 듀얼을 사용했기 때문에 듀얼로 혼합해 보았습니다. 강환국님이 백테스트하여 보여준 결과는 CAGR 14.3 MDD -7.3 차이가 나는 이유는 백테스트 기간이 다름. 스노우볼72의 백테스트 기간의 약 24년인데 강환국님의 자료는 50년!! 결과는 CAGR 7.9 MDD -8.7 로 MDD를 낮추어주긴 하지만 CAGR도 많이 낮아짐. 50년으로 보았을 때 좋아보였는데, 기간이 짧아지니 좀 아쉬운 결과. CAGR..

HAA전략은 여기서 보세요 [투자자산 후보군] 공격형 자산에 투자할 때, 투자할 자산 선택 [투자자산 선택] 공격형 자산을 선택할 때 기준 정하기 - 1-3-6-12 모멘텀 점수가 가장 큰 4가지 자산에 투자하지만 값이 음수이면 BIL로 [위험 회피 옵션 A] 상승장인지 하락장인지 파악하여 공격자산에 투자할지 안전자산에 투자할지 선택 - TIP의 1-3-6-12 모멘텀 점수가 0이상이면 상승장, 0이하면 하락장 [방어자산 선택기준] 안전형 자산에 투자할때, 투자할 자산과 선택 기준 정하기 백테스트 결과 스노우볼72로 나온 결과와 제가 직접 구한결과를 비교하니깐 똑같이 나온는 걸 볼 수 있었습니다. HAA는 BAA가 과최적화라고 나온 전략인데 수익률면에서 차이가 나긴해도, CAGR이 3% 낮지만 MDD가 ..

변형 듀얼모멘텀 전략은 여기서 보세요 [투자자산 후보군] 공격형 자산에 투자 할 때, 투자할 자산 선택 [투자자산 선택] 공격형 자산을 선택할 때 기준 정하기 - 12개월 수익률이 높은 자산에 투자 [위험 회피 옵션 A] 안전자산인지 공격형 자산인지 판단 기준 정하기 - SPY의 12개월 수익률이 0이상면 공격자산에, 0이하면 안전자산에 투자 [방어자산 선택기준] 안전자산일때, 투자할 자산과 선택 기준 정하기 - 6개월 수익률 높은 3개 자산에 투자 백테스트 결과 스노우볼72로 나온 결과와 제가 직접 구한결과를 비교하니깐 똑같이 나온는 걸 볼 수 있었습니다.

[목차] 1. 장단점 2. 스노우볼72로 전략 만들어보기 정적 자산배분, 동적 자산배분을 백테스트 할 수 있는 "스노우볼72"라는 사이트를 소개하겠습니다. 자산배분을 백테스팅을 할 수 있는 툴이 있지만, 대부분 외국 사이트이고 유료라 굳이 사용하지 않더라구요. 공개된 정적/동적 자산배분 로직이 복잡하지 않아서 충분히 직접 코드나 엑셀로 직접 만들어서 리밸런싱할 종목을 뽑을 수 있어서 계속 직접 뽑아서 사용했는데, 아쉬웠던 점은 여러개의 전략들이 조합했을때 효과가 좋은지 확인하는게 어렵더라구요. 근데 이걸 굳이 직접 만들 필요없이 테스트할 수 있는 사이트를 찾아서 소개합니다. 스노우볼72 사이트를 추천 받아서 사용하게 되었는데 자산배분 전략을 만들어보기 너무 좋은 것 같아요! 제가 사용하면서 느꼈던 장점은..

BAA 공격형 전략(ABAA)은 여기서 보세요! [투자자산 후보군] 공격형 자산에 투자 할 때, 투자할 자산 선택 [투자자산 선택] 공격형 자산을 선택할 때 기준 정하기 - 12개월 단순 이동평균을 구해서 가장 높은 1가지 자산에 투자 [위험 회피 옵션 A] 안전자산인지 공격형 자산인지 판단 기준 정하기 - 카나리아 자산의 1-3-6-12 모멘텀 점수 중 하나라도 0이하 있으면 안전형, 모두 0이상이면 공격형 [방어자산 선택기준] 안전형 자산에 투자할때, 투자할 자산과 선택 기준 정하기 - 12개월 단순 이동평균 값 중 가장 높은 3가지 - 선택된 3가지의 BIL보다 작으면 그 자산 대신 BIL(현금)으로 백테스트 결과 스노우볼72로 나온 결과와 제가 직접 구한결과를 비교하니깐 똑같이 나온는 걸 볼 수 ..

HAA 이론 import pandas as pd import yfinance as yf # yahoo finance에서 필요 종목들의 공통 시작일부터 종가 데이터 받기 def get_yahoo_data(tickers, get_type="Adj Close"): df = yf.download(tickers) df = df[get_type] df.dropna(inplace=True) return df # 리밸런싱 하는 날의 데이터만 뽑기(월말 데이터만 추출) def get_rebal_date(df, rebal="month"): res_df = pd.DataFrame() df["year"] = df.index.year df["month"] = df.index.month df["day"] = df.index.da..

BAA가 과체적화 아니냐? 어렵다? 이런 의견을 반영하여 켈러님이 새롭게 만든 BAA의 심플 버전 확실히 BAA보다 전략로직이 간단하여, 한 번에 이해 가능! 파이썬으로 구현해보기 HAA 직접 백테스팅하기 (1) 전략 TIP의 1-3-6-12 모멘텀 점수로 시장이 상승장인지 하락장인지 판단하여 상승장이면 공격자산에, 하락장이면 안전자산에 투자를 하는 방법이다. 리밸런싱 주기 매월 전략 로직 1. TIP의 1-3-6-12 모멘텀 점수가 0이상이면 공격자산에, 0이하이면 안전자산 2. 공격형자산이라면 1-3-6-12 모멘텀 점수가 가장 높은 4가지 자산에 투자 그 중 음수 값이 있으면 BIL로, 안전자산이라면 1-3-6-12 모멘텀 점수 중 높은 자산에 투자 공격자산 8개 안전자산 2개

동적 자산배분에는 여러개의 전략이 있다. 아래 그림은 AllocateSmartly에서 가지고 왔습니다. (유로로 동적 자산배분 전략을 만들고 테스트 해볼 수 있는 곳입니다.) 보유 종목 변경을 기준으로 분류한다면, 거의 바꾸지 않는 정적 자산분배, 느린 전략과 자주 변경하는 빠른 전략과 그 중간인 중간 전략으로 나눌 수 있습니다. 모든 전략에 관해 하나씩 정리하면서, 구현할 예정이다. (2023.03.07 업데이트) 정적/ 거의 정적 자산배분 - 60/40 포트폴리오 - 영구 포트폴리오(Permanent) - 올웨더 포트폴리오(All-Weather) - 금나비 - LAA(영구 업그레이드) - RAA(올웨더 업그레이드) 느린 속도로 교체하는 전략 (기준이 10개월 또는 12개월 이평) - GTAA - 듀얼..