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유자차의 재테크 공부방
전략은 3가지를 운영해보았다항상 잘 나오던 시즌 전략이 생각보다 별로였지만 나머지 두 개의 전략이 아니 연 전략이 잘 나와서 손실 없는 마무리가 되었다. 연전략이 제일 잘나오니 노동력에 비해 결과가 좋은 연전략의 비중을 늘릴까 했지만, 아직 1년만 해본 전략이기 때문에 더 지켜봐야하지 않을까 싶다 시즌 전략10월말에 들어갔었어야했는데 졸업시즌이라 너무 바빠서 놓치고 11월말에 들어갔다.수익 전환하는 듯하더니 마이너스 수익률로 종료처음으로 시즌전략이 제일 수익률이 안좋았던 기간이 아니었을까 싶다.시즌 전략(10-4)실제 수익률퀀트킹 수익률수익률-12.28%-10.22 연전략3전략 중에 유일하게 확실히 수익을 본 전략이다일년에 한번만 교체하는 전략이 이렇게 수익률만 유지해준다면 이 전략만으로 운영하는 것도..
팩터 분석한 것을 리스트화하여 정리할 예정 시가 총액 [클릭] - 시총이 작을수록 Good! PER [클릭] - PER 작을수록 Good! PBR [클릭] - PBR 작을수록 Good! PSR [클릭] - PSR 작을수록 Good! PCR [클릭] - PCR 작을수록 Good! POR [클릭] - POR 작을수록 Good! GP/A [클릭] - GP/A 클수록 Good!
[팩터분석] POR 10분위 분석
POR가 낮을수록 CAGR이 높고 MDD가 낮은 경향을 보임 퀀터스 : 시가총액 / 영업이익(최근분기) 분위가 낮을수록 POR이 낮고 높을수록 POR이 높다.
[팩터분석] PCR 10분위 분석
PCR가 낮을수록 CAGR이 높고 MDD가 낮은 경향을 보임 젠포트 뷰 : 분기말 종가 / 주당현금흐름(CFPS) 퀀터스 : 시가총액 / 영업활동으로인한 현금흐름 젠포트 뷰와 퀀터스로 분석하였고 젠포트 뷰가 월리밸런싱으로 고정이 되어있어 비교를 위하여 퀀터스에서도 월리밸런싱으로 검증함 분위가 낮을수록 PCR이 낮고 높을수록 PCR이 높다.
[팩터분석] PSR 10분위 분석
PSR가 낮을수록 CAGR이 높고 MDD가 낮은 경향을 보임 젠포트 뷰 : 분기말 종가 / 주당매출액(SPS) 퀀터스 : 시가총액 / 매출액(최근분기) 젠포트 뷰와 퀀터스로 분석하였고 젠포트 뷰가 월리밸런싱으로 고정이 되어있어 비교를 위하여 퀀터스에서도 월리밸런싱으로 검증함 분위가 낮을수록 PSR이 낮고 높을수록 PSR이 높다.
[팩터분석] PBR 10분위 분석
PBR가 낮을수록 CAGR이 높고 MDD가 낮은 경향을 보임 젠포트 뷰 : 분기말 종가 / 최근분기 순자산 (일반적으로 1 미만이면 청산가치가 기업가치보다 높다고 인식 됨) 퀀터스 : 시가총액 / 자본총계(지배, 최근분기) 젠포트 뷰와 퀀터스로 분석하였고 젠포트 뷰가 월리밸런싱으로 고정이 되어있어 비교를 위하여 퀀터스에서도 월리밸런싱으로 검증함. 분위가 낮을수록 PBR이 낮고 높을수록 PBR이 높다.
[팩터분석] GP/A 10분위 분석
GP/A가 높을수록 CAGR이 높고 MDD가 낮은 경향을 보임 젠포트 뷰 : ( 최근 4개분기 매출총이익 합 / 최근 4개분기 자산 평균 ) * 100 퀀터스 : 매출총이익 / 자산총계 분위가 낮을수록 GP/A가 낮고 높을수록 GP/A가 높음
[팩터분석] PER 10분위 분석
PER가 낮을수록 CAGR이 높고 MDD가 낮은 경향을 보임 젠포트 뷰 PER : 분기말 종가 / 주당순이익(EPS) 퀀터스 PER : 시가총액 / 당기순이익(지배,최근분기) 분위가 낮을수록 PER이 낮고 높을수록 PER이 높음 젠포트 뷰와 퀀터스로 분석하였고 젠포트 뷰가 월 리밸런싱으로 고정이 되어있어 비교를 위하여 퀀터스에서도 월 리밸런싱으로 검증함
[팩터 분석] 시가총액 10분위 분석
분위가 낮을수록 시가총액이 낮고 높을수록 시가총액이 높다. 젠포트 뷰와 퀀터스로 분석하였고 젠포트 뷰가 월리밸런싱으로 고정이 되어있어 비교를 위하여 퀀터스에서도 월리밸런싱으로 검증함. => 시가총액이 작을수록 CAGR이 높고 MDD가 낮은 경향을 보임
최근 퀀터스를 사용해보면서, 기존에 사용하던 퀀트킹과 젠포트와 함께 비교 해보았습니다. 퀀트킹 사용방법( [퀀트킹 카페] [퀀트킹 가입] 추천인 코드: vpyp9jhq 추천인 코드 입력시 결제금액의 일정 부분이 포인트로 지급됩니다!! 1포인트=$1) 카페 가입 > 프로그램 설치 > 회원가입 > 결제 > 백테스트 퀀터스 사용방법 [퀀터스 사이트] 회원가입 > 백테스트퀀 구매 > 백테스트 젠포트 사용방법 ([젠포트 사이트] 추천코드 : Y-33070) 회원가입 > 봉/틱 백테스트권 구매 > 백테스트 종합적으로 보았을때, 입문은 퀀트킹이나 퀀터스로 하는것이 좋아보인다. 퀀터스 무제한이 아니라면, 10분위 분석이나 동적자산분배를 하면 몇 번하지 못하고 끝나버리기 때문에 무제한 기준으로 본다면 가격적인 면에서 퀀..