유자차의 재테크 공부방

팩터 분석한 것을 리스트화하여 정리할 예정 시가 총액 [클릭] - 시총이 작을수록 Good! PER [클릭] - PER 작을수록 Good! PBR [클릭] - PBR 작을수록 Good! PSR [클릭] - PSR 작을수록 Good! PCR [클릭] - PCR 작을수록 Good! POR [클릭] - POR 작을수록 Good! GP/A [클릭] - GP/A 클수록 Good!

POR가 낮을수록 CAGR이 높고 MDD가 낮은 경향을 보임 퀀터스 : 시가총액 / 영업이익(최근분기) 분위가 낮을수록 POR이 낮고 높을수록 POR이 높다.

PCR가 낮을수록 CAGR이 높고 MDD가 낮은 경향을 보임 젠포트 뷰 : 분기말 종가 / 주당현금흐름(CFPS) 퀀터스 : 시가총액 / 영업활동으로인한 현금흐름 젠포트 뷰와 퀀터스로 분석하였고 젠포트 뷰가 월리밸런싱으로 고정이 되어있어 비교를 위하여 퀀터스에서도 월리밸런싱으로 검증함 분위가 낮을수록 PCR이 낮고 높을수록 PCR이 높다.

PSR가 낮을수록 CAGR이 높고 MDD가 낮은 경향을 보임 젠포트 뷰 : 분기말 종가 / 주당매출액(SPS) 퀀터스 : 시가총액 / 매출액(최근분기) 젠포트 뷰와 퀀터스로 분석하였고 젠포트 뷰가 월리밸런싱으로 고정이 되어있어 비교를 위하여 퀀터스에서도 월리밸런싱으로 검증함 분위가 낮을수록 PSR이 낮고 높을수록 PSR이 높다.

PBR가 낮을수록 CAGR이 높고 MDD가 낮은 경향을 보임 젠포트 뷰 : 분기말 종가 / 최근분기 순자산 (일반적으로 1 미만이면 청산가치가 기업가치보다 높다고 인식 됨) 퀀터스 : 시가총액 / 자본총계(지배, 최근분기) 젠포트 뷰와 퀀터스로 분석하였고 젠포트 뷰가 월리밸런싱으로 고정이 되어있어 비교를 위하여 퀀터스에서도 월리밸런싱으로 검증함. 분위가 낮을수록 PBR이 낮고 높을수록 PBR이 높다.

GP/A가 높을수록 CAGR이 높고 MDD가 낮은 경향을 보임 젠포트 뷰 : ( 최근 4개분기 매출총이익 합 / 최근 4개분기 자산 평균 ) * 100 퀀터스 : 매출총이익 / 자산총계 분위가 낮을수록 GP/A가 낮고 높을수록 GP/A가 높음

PER가 낮을수록 CAGR이 높고 MDD가 낮은 경향을 보임 젠포트 뷰 PER : 분기말 종가 / 주당순이익(EPS) 퀀터스 PER : 시가총액 / 당기순이익(지배,최근분기) 분위가 낮을수록 PER이 낮고 높을수록 PER이 높음 젠포트 뷰와 퀀터스로 분석하였고 젠포트 뷰가 월 리밸런싱으로 고정이 되어있어 비교를 위하여 퀀터스에서도 월 리밸런싱으로 검증함

분위가 낮을수록 시가총액이 낮고 높을수록 시가총액이 높다. 젠포트 뷰와 퀀터스로 분석하였고 젠포트 뷰가 월리밸런싱으로 고정이 되어있어 비교를 위하여 퀀터스에서도 월리밸런싱으로 검증함. => 시가총액이 작을수록 CAGR이 높고 MDD가 낮은 경향을 보임

최근 퀀터스를 사용해보면서, 기존에 사용하던 퀀트킹과 젠포트와 함께 비교 해보았습니다. 퀀트킹 사용방법( [퀀트킹 카페] [퀀트킹 가입] 추천인 코드: vpyp9jhq 추천인 코드 입력시 결제금액의 일정 부분이 포인트로 지급됩니다!! 1포인트=$1) 카페 가입 > 프로그램 설치 > 회원가입 > 결제 > 백테스트 퀀터스 사용방법 [퀀터스 사이트] 회원가입 > 백테스트퀀 구매 > 백테스트 젠포트 사용방법 ([젠포트 사이트] 추천코드 : Y-33070) 회원가입 > 봉/틱 백테스트권 구매 > 백테스트 종합적으로 보았을때, 입문은 퀀트킹이나 퀀터스로 하는것이 좋아보인다. 퀀터스 무제한이 아니라면, 10분위 분석이나 동적자산분배를 하면 몇 번하지 못하고 끝나버리기 때문에 무제한 기준으로 본다면 가격적인 면에서 퀀..

시장 바닥 잡는 3가지 방법 1. VIX가 40이 된 후 한달 뒤에 들어가기 [관련영상 615] 2. 개인투자자들이 투매를 할 때 [관련영상 714] 3. PBR이 1이하일 때, 매수하면 1~2년 뒤에 수익[관련영상 674] PBR이 시장 바닥 지표로 보기에 조금 아쉬운 부분이 있다. 그래서 VIX와 개인투매를 보고 판단하면 좋을 것 같다.