유자차의 재테크 공부방

강환국님이 사용하고 있는 BAA + 듀얼모멘텀 + 채권 전략을 사용했는데, HAA를 사용하여 백테스트 결과가 더 좋다면 변경해보려고 한다. HAA, BAA, 변형 듀얼모멘텀(강환국님의 전략에서 개인적으로 조금 수정함)을 조합하여 백테스트를 해보았습니다. BAA+듀얼모멘텀+채권 전략과 비교하여 CAGR이 높고 MDD가 낮은 전략들로 혼합하여 그런지 상대적으로 높은 CAGR과 낮은 MDD가 나왔다. 하지만 누적 수익률을 보면 하락하는 모양을 보인다. 이 부분을 보완할 방법을 찾아봐야 할 듯 하다. CAGR MDD 백테스트 기간 HAA 13.6 -10.3 1990.01~ 2023.02 BAA 15 -10.4 1990.01~ 2023.02 변형 듀얼 모멘텀 변형 11.3 -11.8 1999.2~ 2023.02 ..

강환국님이 사용하고 계신 동적 자산 배분 전략입니다. 정확히 말하면 현재 강환국님은 BAA + 변형 듀얼 + 채권에 투자하고 있다고 합니다. 하지만, 스노우볼72에서 듀얼모멘텀 대신 변형 듀얼모멘텀으로 혼합하여 백테스트 했을 때 크게 차이나지 않았고 올려준 혼합전략 영상에도 변형 듀얼이 아닌 오리지널 듀얼을 사용했기 때문에 듀얼로 혼합해 보았습니다. 강환국님이 백테스트하여 보여준 결과는 CAGR 14.3 MDD -7.3 차이가 나는 이유는 백테스트 기간이 다름. 스노우볼72의 백테스트 기간의 약 24년인데 강환국님의 자료는 50년!! 결과는 CAGR 7.9 MDD -8.7 로 MDD를 낮추어주긴 하지만 CAGR도 많이 낮아짐. 50년으로 보았을 때 좋아보였는데, 기간이 짧아지니 좀 아쉬운 결과. CAGR..

HAA전략은 여기서 보세요 [투자자산 후보군] 공격형 자산에 투자할 때, 투자할 자산 선택 [투자자산 선택] 공격형 자산을 선택할 때 기준 정하기 - 1-3-6-12 모멘텀 점수가 가장 큰 4가지 자산에 투자하지만 값이 음수이면 BIL로 [위험 회피 옵션 A] 상승장인지 하락장인지 파악하여 공격자산에 투자할지 안전자산에 투자할지 선택 - TIP의 1-3-6-12 모멘텀 점수가 0이상이면 상승장, 0이하면 하락장 [방어자산 선택기준] 안전형 자산에 투자할때, 투자할 자산과 선택 기준 정하기 백테스트 결과 스노우볼72로 나온 결과와 제가 직접 구한결과를 비교하니깐 똑같이 나온는 걸 볼 수 있었습니다. HAA는 BAA가 과최적화라고 나온 전략인데 수익률면에서 차이가 나긴해도, CAGR이 3% 낮지만 MDD가 ..

[목차] 1. 장단점 2. 스노우볼72로 전략 만들어보기 정적 자산배분, 동적 자산배분을 백테스트 할 수 있는 "스노우볼72"라는 사이트를 소개하겠습니다. 자산배분을 백테스팅을 할 수 있는 툴이 있지만, 대부분 외국 사이트이고 유료라 굳이 사용하지 않더라구요. 공개된 정적/동적 자산배분 로직이 복잡하지 않아서 충분히 직접 코드나 엑셀로 직접 만들어서 리밸런싱할 종목을 뽑을 수 있어서 계속 직접 뽑아서 사용했는데, 아쉬웠던 점은 여러개의 전략들이 조합했을때 효과가 좋은지 확인하는게 어렵더라구요. 근데 이걸 굳이 직접 만들 필요없이 테스트할 수 있는 사이트를 찾아서 소개합니다. 스노우볼72 사이트를 추천 받아서 사용하게 되었는데 자산배분 전략을 만들어보기 너무 좋은 것 같아요! 제가 사용하면서 느꼈던 장점은..

BAA 공격형 전략(ABAA)은 여기서 보세요! [투자자산 후보군] 공격형 자산에 투자 할 때, 투자할 자산 선택 [투자자산 선택] 공격형 자산을 선택할 때 기준 정하기 - 12개월 단순 이동평균을 구해서 가장 높은 1가지 자산에 투자 [위험 회피 옵션 A] 안전자산인지 공격형 자산인지 판단 기준 정하기 - 카나리아 자산의 1-3-6-12 모멘텀 점수 중 하나라도 0이하 있으면 안전형, 모두 0이상이면 공격형 [방어자산 선택기준] 안전형 자산에 투자할때, 투자할 자산과 선택 기준 정하기 - 12개월 단순 이동평균 값 중 가장 높은 3가지 - 선택된 3가지의 BIL보다 작으면 그 자산 대신 BIL(현금)으로 백테스트 결과 스노우볼72로 나온 결과와 제가 직접 구한결과를 비교하니깐 똑같이 나온는 걸 볼 수 ..

HAA 이론 import pandas as pd import yfinance as yf # yahoo finance에서 필요 종목들의 공통 시작일부터 종가 데이터 받기 def get_yahoo_data(tickers, get_type="Adj Close"): df = yf.download(tickers) df = df[get_type] df.dropna(inplace=True) return df # 리밸런싱 하는 날의 데이터만 뽑기(월말 데이터만 추출) def get_rebal_date(df, rebal="month"): res_df = pd.DataFrame() df["year"] = df.index.year df["month"] = df.index.month df["day"] = df.index.da..

BAA가 과체적화 아니냐? 어렵다? 이런 의견을 반영하여 켈러님이 새롭게 만든 BAA의 심플 버전 확실히 BAA보다 전략로직이 간단하여, 한 번에 이해 가능! 파이썬으로 구현해보기 HAA 직접 백테스팅하기 (1) 전략 TIP의 1-3-6-12 모멘텀 점수로 시장이 상승장인지 하락장인지 판단하여 상승장이면 공격자산에, 하락장이면 안전자산에 투자를 하는 방법이다. 리밸런싱 주기 매월 전략 로직 1. TIP의 1-3-6-12 모멘텀 점수가 0이상이면 공격자산에, 0이하이면 안전자산 2. 공격형자산이라면 1-3-6-12 모멘텀 점수가 가장 높은 4가지 자산에 투자 그 중 음수 값이 있으면 BIL로, 안전자산이라면 1-3-6-12 모멘텀 점수 중 높은 자산에 투자 공격자산 8개 안전자산 2개

동적 자산배분에는 여러개의 전략이 있다. 아래 그림은 AllocateSmartly에서 가지고 왔습니다. (유로로 동적 자산배분 전략을 만들고 테스트 해볼 수 있는 곳입니다.) 보유 종목 변경을 기준으로 분류한다면, 거의 바꾸지 않는 정적 자산분배, 느린 전략과 자주 변경하는 빠른 전략과 그 중간인 중간 전략으로 나눌 수 있습니다. 모든 전략에 관해 하나씩 정리하면서, 구현할 예정이다. (2023.03.07 업데이트) 정적/ 거의 정적 자산배분 - 60/40 포트폴리오 - 영구 포트폴리오(Permanent) - 올웨더 포트폴리오(All-Weather) - 금나비 - LAA(영구 업그레이드) - RAA(올웨더 업그레이드) 느린 속도로 교체하는 전략 (기준이 10개월 또는 12개월 이평) - GTAA - 듀얼..

quantstasts로 직접 구한 BAA 전략을 분석을 해보았습니다. 코드는 이전 글에서 사용했던 것에 뒷부분을 조금 바꾸어서 사용하였습니다. import pandas as pd import yfinance as yf # 주가 데이터 받기위한 라이브러리 import quantstats as qs # 리포트 형식으로 시각화해주는 라이브러리 # yahoo finance에서 필요 종목들의 공통 시작일부터 종가 데이터 받기 def get_yahoo_data(tickers, type="Adj Close"): df = yf.download(tickers) # df = df["Close"] df = df[type] df.dropna(inplace=True) return df def get_rebal_date(df, ..

BAA 전략을 모르신다면 BAA 이론 정리한 게시물을 읽고 오시면 되겠습니다! 사용하는 라이브러리는 다음과 같습니다. import pandas as pd import yfinance as yf # 주가 데이터 받기위한 라이브러리 import quantstats as qs # 리포트 형식으로 시각화해주는 라이브러리 # yahoo finance에서 필요 종목들의 공통 시작일부터 종가 데이터 받기 def get_yahoo_data(tickers, get_type="Adj Close"): df = yf.download(tickers) df = df[get_type] df.dropna(inplace=True) return df # 리밸런싱 하는 날의 데이터만 뽑기(월말 데이터만 추출) def get_rebal_d..