퀀트킹, 젠포트, 퀀터스 비교 (퀀트킹 vs 젠포트 vs 퀀터스)

최근 퀀터스를 사용해보면서,

기존에 사용하던 퀀트킹과 젠포트와 함께 비교 해보았습니다.

 

퀀트킹 사용방법( [퀀트킹 카페] [퀀트킹 가입] 추천인 코드: vpyp9jhq 추천인 코드 입력시 결제금액의 일정 부분이 포인트로 지급됩니다!! 1포인트=$1)

카페 가입 > 프로그램 설치 > 회원가입 > 결제 > 백테스트

 

퀀터스 사용방법 [퀀터스 사이트]

회원가입 > 백테스트퀀 구매 > 백테스트 

 

젠포트 사용방법 ([젠포트 사이트] 추천코드 : Y-33070)

회원가입 > 봉/틱 백테스트권 구매 > 백테스트

 

종합적으로 보았을때, 입문은 퀀트킹이나 퀀터스로 하는것이 좋아보인다.

퀀터스 무제한이 아니라면, 10분위 분석이나 동적자산분배를 하면 몇 번하지 못하고 끝나버리기 때문에

무제한 기준으로 본다면 가격적인 면에서 퀀트킹이 더 나아 보인다.

젠포트는 내가 경제지표를 볼 줄 알고 나 중수 이상이다 하면 젠포트도 괜찮을 것 같다.

	퀀트킹	퀀터스	젠포트
백테스트 속도	빠름 (약 1분)	보통	느림 (약 10분, 틱테스트 기준)
자동매매	가능	불가능(예정)	가능
프로그램 설치	O	X	X
전략 공개 (플랫폼 자체)	O	O	X
전략 만들기	쉬움	쉬움	어려움
전략 조건 설정 자유도	낮음	보통	높음
비용	연회비 (1년에 4번 무료 한국 : 4/15, 6/15, 9/15, 12/15 미국 : 4/15, 7/15, 10/15, 1/15)	기간제+횟수제	월봉 백테스트 : 무료 일봉 백테스트 : 500원/회 (최근 1년 무료, 1일1회 전기간 무료) 틱 백테스트 : 1000원/회 (1일 1회 전기간 무료)
가능 나라	한국, 미국	한국, 미국	한국, 미국, 가상자산

* 2023.2.11 기준으로 작성되어, 현재와 백테스팅 기능과 가격이 조금 다를 수도 있습니다.

 

백테스팅 속도 비교 ( 퀀트킹 )

(느림)   젠포트 > 퀀터스 > 퀀트킹   (빠름) 순으로 퀀트킹이 가장 빠르다.

퀀터스도 빠르지만 퀀트킹이 조금 더 빠른듯 하다.

젠포트는 꽤 많이 기다려야한다. 특히 틱 백테스트라면 더욱 더

 

전략 공개 ( 퀀트킹 )

퀀트킹, 퀀터스, 젠포트 전략을 직접 만들지 않고 만들어진 전략 사용 가능하다.

차이점은

퀀트킹은 무료로 알려주는 전략은 퀀터킹에서 만든 전략들이다. 총 26가지 있다.

퀀터스는 강환국님의 책 "퀀트투자 무작정 따라하기"에 나온 전략이 공개되어 있다. (tmi. 강환국님은 퀀터스 투자자이다)

젠포트는 공개한 전략은 없다. 하자만 다른 사용자가 공개한 전략을 복사하거나 전략을 구매하여 사용할 수 있다.

 

전략 만들기 난이도 ( 퀀트킹, 퀀터스 )

(어려움)   젠포트 >= 퀀터스 > 퀀트킹   (쉬움) 순으로 퀀트킹과 퀀터스가 쉬운편이고 젠포트는 어려운편이다.

퀀트킹을 가장 쉽다고 한 것은 퀀터킹의 자유도가 가장 낮아 사용자가 따로 조작 할 것이 가장 작기 때문이다.

상위 또는 하위 몇 %인지, 얼마 이상 또는 이하인지, 비중을 얼마나 둘지, 오름차순인지 내림차순인지 정하면 끝이다.

퀀트킹과 퀀터스 사용이 편하지만, 퀀트킹은 필터와 비중을 같은 화면에서 조절하게 되어있고, 퀀터스는 필터와 비중을 다른 페이지에서 설정하게 되어있어 퀀터스가 한 눈에 다 보이지 않아 조금 불편하다

 

자유도 (젠포트)

(높음)   젠포트 > 퀀터스 > 퀀트킹   (낮음) 순으로 젠포트가 가장 자유도가 높다.

팩터들이나 경제 지표들을 잘 알고 있다면 젠포트에서 자신이 원하는대로 커스텀마이징이 가능하다.

근데 그만큼 어렵다.....약간 코딩 스타일로 조건들이 조합이 되고, 조건 검증이 통과 못하면 사용불가.

사용할 수 있는 팩터들은 많은데 어떻게 조합하여 만들면 좋은지 모르니 사용하는 것만 사용하게 된다.

퀀터스도 어느 정도 팩터를 조합하여 새로운 것을 만들 수 있지만, 젠포트와 비교했을 때, 훨씬 자유도가 떨어진다.

 

비용

퀀트킹

• 연 구독제, 일일 백테스팅 무제한
• 한국 1년 160달러 / 올인원(한국+미국) 1년 260달러

퀀터스

• n달 구독 + 무제한 or 횟수제(100% 또는 무제한, 백테스트 1%, 자산분배 5%, 10분위 테스트 10%)
• 한국 3개월 일일 100% 8.9만원 일일 무제한12.9만원 / 한국+미국 3개월 일일 100% 13.9만원 무제한 19.9만원

젠포트

• 횟수제(봉 500월, 틱 1000원)

 

기타

퀀트킹은 월 기준으로 계산되어 같은 전략이라도 퀀터스, 젠포트와 CAGR과 MDD가 다르게 나옴.

일 또는 틱 기준으로 계산되는 퀀터스와 젠포트가 조금 더 정확한 CAGR과 MDD를 보여줄 것이라고 함

중장기 매매 -> 퀀트킹, 퀀터스

단기 매매 -> 젠포트

젠포트에서 가상자산 백테스팅이 가능하고 아직 무료이고 코인원에서 자동매매 가능함