[팩터분석] PBR 10분위 분석

PBR가 낮을수록 CAGR이 높고 MDD가 낮은 경향을 보임

 

젠포트 뷰 : 분기말 종가 / 최근분기 순자산 (일반적으로 1 미만이면 청산가치가 기업가치보다 높다고 인식 됨)

퀀터스 : 시가총액 / 자본총계(지배, 최근분기)

젠포트 뷰 (2007.01~2023.01) / 퀀터스 (2003.01~2023.01)

젠포트 뷰와 퀀터스로 분석하였고 젠포트 뷰가 월리밸런싱으로 고정이 되어있어 비교를 위하여 퀀터스에서도 월리밸런싱으로 검증함.

분위가 낮을수록 PBR이 낮고 높을수록 PBR이 높다.