[동적 자산배분] HAA

BAA가 과체적화 아니냐? 어렵다? 이런 의견을 반영하여 켈러님이 새롭게 만든 BAA의 심플 버전

확실히 BAA보다 전략로직이 간단하여, 한 번에 이해 가능!

 

파이썬으로 구현해보기

HAA 직접 백테스팅하기 (1)

 

전략

TIP의 1-3-6-12 모멘텀 점수로 시장이 상승장인지 하락장인지 판단하여

상승장이면 공격자산에, 하락장이면 안전자산에 투자를 하는 방법이다.

 

리밸런싱 주기

매월

 

전략 로직

1. TIP의 1-3-6-12 모멘텀 점수가 0이상이면 공격자산에, 0이하이면 안전자산

2. 공격형자산이라면 1-3-6-12 모멘텀 점수가 가장 높은 4가지 자산에 투자 그 중 음수 값이 있으면 BIL로, 안전자산이라면 1-3-6-12 모멘텀 점수 중 높은 자산에 투자

 

공격자산 8개

안전자산 2개