유자차의 재테크 공부방

변형 듀얼모멘텀 전략은 여기서 보세요 [투자자산 후보군] 공격형 자산에 투자 할 때, 투자할 자산 선택 [투자자산 선택] 공격형 자산을 선택할 때 기준 정하기 - 12개월 수익률이 높은 자산에 투자 [위험 회피 옵션 A] 안전자산인지 공격형 자산인지 판단 기준 정하기 - SPY의 12개월 수익률이 0이상면 공격자산에, 0이하면 안전자산에 투자 [방어자산 선택기준] 안전자산일때, 투자할 자산과 선택 기준 정하기 - 6개월 수익률 높은 3개 자산에 투자 백테스트 결과 스노우볼72로 나온 결과와 제가 직접 구한결과를 비교하니깐 똑같이 나온는 걸 볼 수 있었습니다.

변형(수정) 듀얼 모멘텀 전략에 따라 다음과 같이 구현하여 매월말 투자할 종목을 구해보았습니다. 전략 로직 1. 공격형 자산의 최근 1년 수익률 비교하여 높은 1개에 투자 2. 만약 SPY가 0이하이면, 안전형 자산 8개의 최근 6개월 수익률 비교하여 가장 점수가 높은 자산 3개(Top3)에 투자 3. Top3 중 0이하인 ETF는 현금(BIL)로 대체 import pandas as pd import yfinance as yf # 야후 파이낸스 부르기 ticker_agg = ["SPY", "EFA"] ticker_safe = ["SHY", "IEF", "TLT", "TIP", "LQD", "HYG", "BWX", "EMB"] ticker_all = ticker_agg+ticker_safe+["BIL"] ..