[자산분배] 변형(수정) 듀얼 모멘텀

듀얼 모멘텀에서 안전자산이 AGG인데 이번년(2022)에 AGG가 방어하지 못했습니다.

그래서 듀얼 모멘텀의 안전자산 방식을 개선한 전략을 강환국님이 만들었습니다.

간단하게, 듀얼 모멘텀의 안전자산 방식을 채권 동적자산배분으로 변형시켰다고 보면 되겠습니다.

 

 

전략 로직

1. 공격형 자산의 최근 1년 수익률 비교하여 높은 1개에 투자

2. 만약 SPY가 0이하이면, 안전형 자산 8개의 최근 6개월 수익률 비교하여 가장 점수가 높은 자산 3개(Top3)에 투자

3. Top3 중 0이하인 ETF는 현금(BIL)로 대체

 

사용 ETF

- 공격형(2) : SPY, EFA

- 안전형(8) : SHY, IEF, TLT, TIP, LQD, HYG, BWX, EMB

 

파이썬으로 직접 구현해보기

- 직접 투자할 종목 구해보기

 

 

 

변형 듀얼 모멘텀 영상