[동적 자산배분] 종합 듀얼 모멘텀

파이썬으로 구현해보기

- 종목 추출하기

 

전략

4개의 카테고리의 자산 중 하나를 선택하여 동일 비중(25%씩)으로 투자하는 전략입니다.

- 주식 : SPY(미국 주식), EFA(글로벌 주식)

- 채권 : LQD(미국 종합채권), HYG(미국 하이일드 채권)

- 부동산 : VNQ(부동산 리츠), REM(모기지 리츠)

- 경제위기 : TLT(미국 장기 국채), GLD(금)

 

리밸런싱 주기

매월

 

전략로직

1. 카테고리의 2개 자산 최근 1년 수익률 구하기

2. 수익률이 큰 자산과 BIL의 최근 1년 수익률 비교

3. BIL의 수익률이 크면 현금, BIL의 수익률이 작으면 수익률이 큰 자산에 투자