[자산배분] 스노우볼72로 변형 듀얼모멘텀 만들기

변형 듀얼모멘텀 전략은 여기서 보세요

 

[투자자산 후보군]

공격형 자산에 투자 할 때, 투자할 자산 선택

 

[투자자산 선택]

공격형 자산을 선택할 때 기준 정하기

- 12개월 수익률이 높은 자산에 투자

 

 

 

[위험 회피 옵션 A]

안전자산인지 공격형 자산인지 판단 기준 정하기

- SPY의 12개월 수익률이 0이상면 공격자산에, 0이하면 안전자산에 투자

 

[방어자산 선택기준]

안전자산일때, 투자할 자산과 선택 기준 정하기

- 6개월 수익률 높은 3개 자산에 투자

 

 

 

 

백테스트 결과

 

스노우볼72로 나온 결과와 제가 직접 구한결과를 비교하니깐

똑같이 나온는 걸 볼 수 있었습니다.