[동적 자산배분] BAA + 듀얼모멘텀 + 채권 혼합 전략

강환국님이 사용하고 계신 동적 자산 배분 전략입니다. 정확히 말하면 현재 강환국님은 BAA + 변형 듀얼 + 채권에 투자하고 있다고 합니다.

하지만, 스노우볼72에서 듀얼모멘텀 대신 변형 듀얼모멘텀으로 혼합하여 백테스트 했을 때 크게 차이나지 않았고 올려준 혼합전략 영상에도 변형 듀얼이 아닌 오리지널 듀얼을 사용했기 때문에 듀얼로 혼합해 보았습니다.

 

강환국님이 백테스트하여 보여준 결과는 CAGR 14.3 MDD -7.3

차이가 나는 이유는 백테스트 기간이 다름. 스노우볼72의 백테스트 기간의 약 24년인데 강환국님의 자료는 50년!!

 

결과는 CAGR 7.9 MDD -8.7 로 MDD를 낮추어주긴 하지만 CAGR도 많이 낮아짐.

50년으로 보았을 때 좋아보였는데, 기간이 짧아지니 좀 아쉬운 결과.

	CAGR	MDD	백테스트 기간
BAA	15	-10.4	1990.01~ 2023.02
듀얼 모멘텀	7.9	-19.6	1999.2~ 2023.02
채권	4.8	-8.9	1999.2~ 2023.02
혼합	7.9	-8.7	1999.2~ 2023.02