[자산배분] 스노우볼72로 HAA전략 만들기

HAA전략은 여기서 보세요

 

[투자자산 후보군]

공격형 자산에 투자할 때, 투자할 자산 선택

 

[투자자산 선택]

공격형 자산을 선택할 때 기준 정하기

- 1-3-6-12 모멘텀 점수가 가장 큰 4가지 자산에 투자하지만 값이 음수이면 BIL로

 

 

 

[위험 회피 옵션 A]

상승장인지 하락장인지 파악하여 공격자산에 투자할지 안전자산에 투자할지 선택

- TIP의 1-3-6-12 모멘텀 점수가 0이상이면 상승장, 0이하면 하락장

 

[방어자산 선택기준]

안전형 자산에 투자할때, 투자할 자산과 선택 기준 정하기

 

 

 

 

백테스트 결과

 

스노우볼72로 나온 결과와 제가 직접 구한결과를 비교하니깐

똑같이 나온는 걸 볼 수 있었습니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HAA는 BAA가 과최적화라고 나온 전략인데 수익률면에서 차이가 나긴해도, CAGR이 3% 낮지만 MDD가 5%정도 낮기 때문에 BAA만큼 좋은 전략으로 보인다.