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유자차의 재테크 공부방
듀얼 모멘텀에서 안전자산이 AGG인데 이번년(2022)에 AGG가 방어하지 못했습니다. 그래서 듀얼 모멘텀의 안전자산 방식을 개선한 전략을 강환국님이 만들었습니다. 간단하게, 듀얼 모멘텀의 안전자산 방식을 채권 동적자산배분으로 변형시켰다고 보면 되겠습니다. 전략 로직 1. 공격형 자산의 최근 1년 수익률 비교하여 높은 1개에 투자 2. 만약 SPY가 0이하이면, 안전형 자산 8개의 최근 6개월 수익률 비교하여 가장 점수가 높은 자산 3개(Top3)에 투자 3. Top3 중 0이하인 ETF는 현금(BIL)로 대체 사용 ETF - 공격형(2) : SPY, EFA - 안전형(8) : SHY, IEF, TLT, TIP, LQD, HYG, BWX, EMB 파이썬으로 직접 구현해보기 - 직접 투자할 종목 구해보기 ..
"채권 동적자산배분"전략은 Paul Novell의 Investing for a Living 블로그에서 나온 전략입니다 전략 로직 1. 최근 6개월 수익률이 가장 높은 3개(Top3)에 투자 2. Top3 중 0이하인 ETF는 현금(BIL)로 대체 사용 ETF - 채권(8) : SHY, IEF, TLT, TIP, LQD, HYG, BWX, EMB 파이썬으로 직접 구현해보기 - 직접 투자할 종목 구해보기 채권 동적자산배분 영상
[자산배분] 채권 동적자산배분 - 파이썬으로 직접 백테스팅하기 - (1)
채권 동적자산배분 전략에 따라 다음과 같이 구현하여 매월말 투자할 종목을 구해보았습니다. 전략 로직 1. 최근 6개월 수익률이 가장 높은 3개(Top3)에 투자 2. Top3 중 0이하인 ETF는 현금(BIL)로 대체 import pandas as pd import numpy as np import yfinance as yf # 야후 파이낸스 부르기 ticker = ["SHY", "IEF", "TLT", "TIP", "LQD", "HYG", "BWX", "EMB"] # 데이터 불러오기 df = yf.download(ticker) # 야후 파이낸스에서 tickers에 해당하는 데이터 모두 불러오기 df = df["Adj Close"] # 불러온 데이터 중 Adj Close 데이터만 df.dropna(inp..