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유자차의 재테크 공부방

[팩터분석] PBR 10분위 분석

PBR가 낮을수록 CAGR이 높고 MDD가 낮은 경향을 보임 젠포트 뷰 : 분기말 종가 / 최근분기 순자산 (일반적으로 1 미만이면 청산가치가 기업가치보다 높다고 인식 됨) 퀀터스 : 시가총액 / 자본총계(지배, 최근분기) 젠포트 뷰와 퀀터스로 분석하였고 젠포트 뷰가 월리밸런싱으로 고정이 되어있어 비교를 위하여 퀀터스에서도 월리밸런싱으로 검증함. 분위가 낮을수록 PBR이 낮고 높을수록 PBR이 높다.
퀀트 2023. 2. 15. 09:37
[팩터분석] GP/A 10분위 분석

GP/A가 높을수록 CAGR이 높고 MDD가 낮은 경향을 보임 젠포트 뷰 : ( 최근 4개분기 매출총이익 합 / 최근 4개분기 자산 평균 ) * 100 퀀터스 : 매출총이익 / 자산총계 분위가 낮을수록 GP/A가 낮고 높을수록 GP/A가 높음
퀀트 2023. 2. 14. 23:57
[팩터분석] PER 10분위 분석

PER가 낮을수록 CAGR이 높고 MDD가 낮은 경향을 보임 젠포트 뷰 PER : 분기말 종가 / 주당순이익(EPS) 퀀터스 PER : 시가총액 / 당기순이익(지배,최근분기) 분위가 낮을수록 PER이 낮고 높을수록 PER이 높음 젠포트 뷰와 퀀터스로 분석하였고 젠포트 뷰가 월 리밸런싱으로 고정이 되어있어 비교를 위하여 퀀터스에서도 월 리밸런싱으로 검증함
퀀트 2023. 2. 14. 09:27
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