[동적 자산배분] HAA + BAA + 변형듀얼모멘텀 혼합 전략

강환국님이 사용하고 있는 BAA + 듀얼모멘텀 + 채권 전략을 사용했는데, HAA를 사용하여 백테스트 결과가 더 좋다면 변경해보려고 한다.

HAA, BAA, 변형 듀얼모멘텀(강환국님의 전략에서 개인적으로 조금 수정함)을 조합하여 백테스트를 해보았습니다.

 

BAA+듀얼모멘텀+채권 전략과 비교하여 CAGR이 높고 MDD가 낮은 전략들로 혼합하여 그런지 상대적으로 높은 CAGR과 낮은 MDD가 나왔다. 하지만 누적 수익률을 보면 하락하는 모양을 보인다. 이 부분을 보완할 방법을 찾아봐야 할 듯 하다.

	CAGR	MDD	백테스트 기간
HAA	13.6	-10.3	1990.01~ 2023.02
BAA	15	-10.4	1990.01~ 2023.02
변형 듀얼 모멘텀 변형	11.3	-11.8	1999.2~ 2023.02
혼합	11.7	-7.9	1999.2~ 2023.02