유자차의 재테크 공부방

분위가 낮을수록 시가총액이 낮고 높을수록 시가총액이 높다. 젠포트 뷰와 퀀터스로 분석하였고 젠포트 뷰가 월리밸런싱으로 고정이 되어있어 비교를 위하여 퀀터스에서도 월리밸런싱으로 검증함. => 시가총액이 작을수록 CAGR이 높고 MDD가 낮은 경향을 보임

최근 퀀터스를 사용해보면서, 기존에 사용하던 퀀트킹과 젠포트와 함께 비교 해보았습니다. 퀀트킹 사용방법( [퀀트킹 카페] [퀀트킹 가입] 추천인 코드: vpyp9jhq 추천인 코드 입력시 결제금액의 일정 부분이 포인트로 지급됩니다!! 1포인트=$1) 카페 가입 > 프로그램 설치 > 회원가입 > 결제 > 백테스트 퀀터스 사용방법 [퀀터스 사이트] 회원가입 > 백테스트퀀 구매 > 백테스트 젠포트 사용방법 ([젠포트 사이트] 추천코드 : Y-33070) 회원가입 > 봉/틱 백테스트권 구매 > 백테스트 종합적으로 보았을때, 입문은 퀀트킹이나 퀀터스로 하는것이 좋아보인다. 퀀터스 무제한이 아니라면, 10분위 분석이나 동적자산분배를 하면 몇 번하지 못하고 끝나버리기 때문에 무제한 기준으로 본다면 가격적인 면에서 퀀..

듀얼 모멘텀에서 안전자산이 AGG인데 이번년(2022)에 AGG가 방어하지 못했습니다. 그래서 듀얼 모멘텀의 안전자산 방식을 개선한 전략을 강환국님이 만들었습니다. 간단하게, 듀얼 모멘텀의 안전자산 방식을 채권 동적자산배분으로 변형시켰다고 보면 되겠습니다. 전략 로직 1. 공격형 자산의 최근 1년 수익률 비교하여 높은 1개에 투자 2. 만약 SPY가 0이하이면, 안전형 자산 8개의 최근 6개월 수익률 비교하여 가장 점수가 높은 자산 3개(Top3)에 투자 3. Top3 중 0이하인 ETF는 현금(BIL)로 대체 사용 ETF - 공격형(2) : SPY, EFA - 안전형(8) : SHY, IEF, TLT, TIP, LQD, HYG, BWX, EMB 파이썬으로 직접 구현해보기 - 직접 투자할 종목 구해보기 ..

"채권 동적자산배분"전략은 Paul Novell의 Investing for a Living 블로그에서 나온 전략입니다 전략 로직 1. 최근 6개월 수익률이 가장 높은 3개(Top3)에 투자 2. Top3 중 0이하인 ETF는 현금(BIL)로 대체 사용 ETF - 채권(8) : SHY, IEF, TLT, TIP, LQD, HYG, BWX, EMB 파이썬으로 직접 구현해보기 - 직접 투자할 종목 구해보기 채권 동적자산배분 영상

채권 동적자산배분 전략에 따라 다음과 같이 구현하여 매월말 투자할 종목을 구해보았습니다. 전략 로직 1. 최근 6개월 수익률이 가장 높은 3개(Top3)에 투자 2. Top3 중 0이하인 ETF는 현금(BIL)로 대체 import pandas as pd import numpy as np import yfinance as yf # 야후 파이낸스 부르기 ticker = ["SHY", "IEF", "TLT", "TIP", "LQD", "HYG", "BWX", "EMB"] # 데이터 불러오기 df = yf.download(ticker) # 야후 파이낸스에서 tickers에 해당하는 데이터 모두 불러오기 df = df["Adj Close"] # 불러온 데이터 중 Adj Close 데이터만 df.dropna(inp..

변형(수정) 듀얼 모멘텀 전략에 따라 다음과 같이 구현하여 매월말 투자할 종목을 구해보았습니다. 전략 로직 1. 공격형 자산의 최근 1년 수익률 비교하여 높은 1개에 투자 2. 만약 SPY가 0이하이면, 안전형 자산 8개의 최근 6개월 수익률 비교하여 가장 점수가 높은 자산 3개(Top3)에 투자 3. Top3 중 0이하인 ETF는 현금(BIL)로 대체 import pandas as pd import yfinance as yf # 야후 파이낸스 부르기 ticker_agg = ["SPY", "EFA"] ticker_safe = ["SHY", "IEF", "TLT", "TIP", "LQD", "HYG", "BWX", "EMB"] ticker_all = ticker_agg+ticker_safe+["BIL"] ..

quantstasts로 직접 구한 BAA 전략을 분석을 해보았습니다. 코드는 이전 글에서 사용했던 것에 뒷부분을 조금 바꾸어서 사용하였습니다. import pandas as pd import yfinance as yf # 주가 데이터 받기위한 라이브러리 import quantstats as qs # 리포트 형식으로 시각화해주는 라이브러리 # yahoo finance에서 필요 종목들의 공통 시작일부터 종가 데이터 받기 def get_yahoo_data(tickers, type="Adj Close"): df = yf.download(tickers) # df = df["Close"] df = df[type] df.dropna(inplace=True) return df def get_rebal_date(df, ..

BAA 전략을 모르신다면 BAA 이론 정리한 게시물을 읽고 오시면 되겠습니다! 사용하는 라이브러리는 다음과 같습니다. import pandas as pd import yfinance as yf # 주가 데이터 받기위한 라이브러리 import quantstats as qs # 리포트 형식으로 시각화해주는 라이브러리 # yahoo finance에서 필요 종목들의 공통 시작일부터 종가 데이터 받기 def get_yahoo_data(tickers, get_type="Adj Close"): df = yf.download(tickers) df = df[get_type] df.dropna(inplace=True) return df # 리밸런싱 하는 날의 데이터만 뽑기(월말 데이터만 추출) def get_rebal_d..

최근에 BAA라는 동적자사 배분 전략이 나왔습니다. 강환국님의 영상에 따르면, 1970 - 2022.06 백테스트 결과 CAGR 14.6 MDD 8.7 BAA를 자세한 설명은 강환국님이 설명한 유튜브 영상을 시청하시면 되겠습니다 → [링크] BAA 정리 PAA, DAA, VAA의 장점을 섞은 전략 전략 카나리아 자산군의 1-3-6-12 모멘텀 점수가 하나라도 0이하의 점수가 나온다면 안전자산에 모두 양수이면 공격자산에 투자 카나리아 자산 : SPY(미국 주식), VEA(선진국 주식), VWO(개도국 주식), BND(미국 잡채권) 공격 자산 - 중도형(G12) : SPY(미국주식), QQQ(나스닥), IWM(소형주), VGK(유럽주식), EWJ(일본주식), VWO(개도국주식), VEA(선진국주식), VNQ..

시장 바닥 잡는 3가지 방법 1. VIX가 40이 된 후 한달 뒤에 들어가기 [관련영상 615] 2. 개인투자자들이 투매를 할 때 [관련영상 714] 3. PBR이 1이하일 때, 매수하면 1~2년 뒤에 수익[관련영상 674] PBR이 시장 바닥 지표로 보기에 조금 아쉬운 부분이 있다. 그래서 VIX와 개인투매를 보고 판단하면 좋을 것 같다.