유자차의 재테크 공부방

강환국님이 사용하고 있는 BAA + 듀얼모멘텀 + 채권 전략을 사용했는데, HAA를 사용하여 백테스트 결과가 더 좋다면 변경해보려고 한다. HAA, BAA, 변형 듀얼모멘텀(강환국님의 전략에서 개인적으로 조금 수정함)을 조합하여 백테스트를 해보았습니다. BAA+듀얼모멘텀+채권 전략과 비교하여 CAGR이 높고 MDD가 낮은 전략들로 혼합하여 그런지 상대적으로 높은 CAGR과 낮은 MDD가 나왔다. 하지만 누적 수익률을 보면 하락하는 모양을 보인다. 이 부분을 보완할 방법을 찾아봐야 할 듯 하다. CAGR MDD 백테스트 기간 HAA 13.6 -10.3 1990.01~ 2023.02 BAA 15 -10.4 1990.01~ 2023.02 변형 듀얼 모멘텀 변형 11.3 -11.8 1999.2~ 2023.02 ..

강환국님이 사용하고 계신 동적 자산 배분 전략입니다. 정확히 말하면 현재 강환국님은 BAA + 변형 듀얼 + 채권에 투자하고 있다고 합니다. 하지만, 스노우볼72에서 듀얼모멘텀 대신 변형 듀얼모멘텀으로 혼합하여 백테스트 했을 때 크게 차이나지 않았고 올려준 혼합전략 영상에도 변형 듀얼이 아닌 오리지널 듀얼을 사용했기 때문에 듀얼로 혼합해 보았습니다. 강환국님이 백테스트하여 보여준 결과는 CAGR 14.3 MDD -7.3 차이가 나는 이유는 백테스트 기간이 다름. 스노우볼72의 백테스트 기간의 약 24년인데 강환국님의 자료는 50년!! 결과는 CAGR 7.9 MDD -8.7 로 MDD를 낮추어주긴 하지만 CAGR도 많이 낮아짐. 50년으로 보았을 때 좋아보였는데, 기간이 짧아지니 좀 아쉬운 결과. CAGR..

HAA전략은 여기서 보세요 [투자자산 후보군] 공격형 자산에 투자할 때, 투자할 자산 선택 [투자자산 선택] 공격형 자산을 선택할 때 기준 정하기 - 1-3-6-12 모멘텀 점수가 가장 큰 4가지 자산에 투자하지만 값이 음수이면 BIL로 [위험 회피 옵션 A] 상승장인지 하락장인지 파악하여 공격자산에 투자할지 안전자산에 투자할지 선택 - TIP의 1-3-6-12 모멘텀 점수가 0이상이면 상승장, 0이하면 하락장 [방어자산 선택기준] 안전형 자산에 투자할때, 투자할 자산과 선택 기준 정하기 백테스트 결과 스노우볼72로 나온 결과와 제가 직접 구한결과를 비교하니깐 똑같이 나온는 걸 볼 수 있었습니다. HAA는 BAA가 과최적화라고 나온 전략인데 수익률면에서 차이가 나긴해도, CAGR이 3% 낮지만 MDD가 ..