유자차의 재테크 공부방

BAA가 과체적화 아니냐? 어렵다? 이런 의견을 반영하여 켈러님이 새롭게 만든 BAA의 심플 버전 확실히 BAA보다 전략로직이 간단하여, 한 번에 이해 가능! 파이썬으로 구현해보기 HAA 직접 백테스팅하기 (1) 전략 TIP의 1-3-6-12 모멘텀 점수로 시장이 상승장인지 하락장인지 판단하여 상승장이면 공격자산에, 하락장이면 안전자산에 투자를 하는 방법이다. 리밸런싱 주기 매월 전략 로직 1. TIP의 1-3-6-12 모멘텀 점수가 0이상이면 공격자산에, 0이하이면 안전자산 2. 공격형자산이라면 1-3-6-12 모멘텀 점수가 가장 높은 4가지 자산에 투자 그 중 음수 값이 있으면 BIL로, 안전자산이라면 1-3-6-12 모멘텀 점수 중 높은 자산에 투자 공격자산 8개 안전자산 2개

동적 자산배분에는 여러개의 전략이 있다. 아래 그림은 AllocateSmartly에서 가지고 왔습니다. (유로로 동적 자산배분 전략을 만들고 테스트 해볼 수 있는 곳입니다.) 보유 종목 변경을 기준으로 분류한다면, 거의 바꾸지 않는 정적 자산분배, 느린 전략과 자주 변경하는 빠른 전략과 그 중간인 중간 전략으로 나눌 수 있습니다. 모든 전략에 관해 하나씩 정리하면서, 구현할 예정이다. (2023.03.07 업데이트) 정적/ 거의 정적 자산배분 - 60/40 포트폴리오 - 영구 포트폴리오(Permanent) - 올웨더 포트폴리오(All-Weather) - 금나비 - LAA(영구 업그레이드) - RAA(올웨더 업그레이드) 느린 속도로 교체하는 전략 (기준이 10개월 또는 12개월 이평) - GTAA - 듀얼..

2023년 2월 수익률 1.89%. (실제는 이것보다 더 낮음. 한국 퀀트 수익률이 11월말부터 2월까지의 수익률로 계산했기 때문에) 2월 주요 사항 - 2월말에 비중대로 매수 완료( 에드업 및 새로 매수) - 환전을 더 해야하는데 환률이 갑자기 올라서 내려갈때까지 기다렸다 환전 할 예정 상세 미국 퀀트를 이번에 처음 시작했는데, 변동성이 매우 크다. 어떤 종목은 들어가자마가 75%인데, 어떤 종목은 -50% 미국 퀀트 변동성이 커서 전략 수정이 필요할 듯하다. 또한 거래량이 크지 않은 종목들이 있어서 거래량도 생각해서 전략을 수정해야할 듯 하다.

전략 종합 듀얼 모멘텀 구현 import pandas as pd import yfinance as yf # yahoo finance에서 필요 종목들의 공통 시작일부터 종가 데이터 받기 def get_yahoo_data(tickers, get_type="Adj Close"): df = yf.download(tickers) df = df[get_type] df.dropna(inplace=True) return df # 리밸런싱 하는 날의 데이터만 뽑기(월말 데이터만 추출) def get_rebal_date(df, rebal="month"): res_df = pd.DataFrame() df["year"] = df.index.year df["month"] = df.index.month df["day"] = df..

전략 4가지 자산에 동일 비중으로 투자하는 전략 3개 고정, 1개 유동 - 대형가치주 IWD 25% - 중기채 IEF 25% - 금 GLD 25% - 상승장에는 나스닥 QQQ, 하락장에는 단기채 SHY 25% 리밸런싱 주기 매월 전략 로직 1. IWD, IEF, GLD에 각 25% 투자 2. (현재 실업률 > 미국 실업률 12개월 이동평균) 또는 (S&P500 지수 약세장, 그 외 강세장 3. 약세장이면 SHY, 강세장이면 QQQ에 25% 투자

파이썬으로 구현해보기 - 종목 추출하기 전략 4개의 카테고리의 자산 중 하나를 선택하여 동일 비중(25%씩)으로 투자하는 전략입니다. - 주식 : SPY(미국 주식), EFA(글로벌 주식) - 채권 : LQD(미국 종합채권), HYG(미국 하이일드 채권) - 부동산 : VNQ(부동산 리츠), REM(모기지 리츠) - 경제위기 : TLT(미국 장기 국채), GLD(금) 리밸런싱 주기 매월 전략로직 1. 카테고리의 2개 자산 최근 1년 수익률 구하기 2. 수익률이 큰 자산과 BIL의 최근 1년 수익률 비교 3. BIL의 수익률이 크면 현금, BIL의 수익률이 작으면 수익률이 큰 자산에 투자

IEF의 n일 평균 수익률이 +라면 SPY를 매수하고 -라면 현금을 보유하면, 수익!! => 미국 주식을 살 때, IEF의 n의 평균 수익률이 +일 때, 진입하면 더 좋은 결과를 낼 수 있을 것이다

팩터 분석한 것을 리스트화하여 정리할 예정 시가 총액 [클릭] - 시총이 작을수록 Good! PER [클릭] - PER 작을수록 Good! PBR [클릭] - PBR 작을수록 Good! PSR [클릭] - PSR 작을수록 Good! PCR [클릭] - PCR 작을수록 Good! POR [클릭] - POR 작을수록 Good! GP/A [클릭] - GP/A 클수록 Good!

POR가 낮을수록 CAGR이 높고 MDD가 낮은 경향을 보임 퀀터스 : 시가총액 / 영업이익(최근분기) 분위가 낮을수록 POR이 낮고 높을수록 POR이 높다.

PCR가 낮을수록 CAGR이 높고 MDD가 낮은 경향을 보임 젠포트 뷰 : 분기말 종가 / 주당현금흐름(CFPS) 퀀터스 : 시가총액 / 영업활동으로인한 현금흐름 젠포트 뷰와 퀀터스로 분석하였고 젠포트 뷰가 월리밸런싱으로 고정이 되어있어 비교를 위하여 퀀터스에서도 월리밸런싱으로 검증함 분위가 낮을수록 PCR이 낮고 높을수록 PCR이 높다.